نموذج مقترح لاختبارات الضغط وفق نموذج الاقتصاد الكلي لتحقيق الاستقرار المصرفي في سورية

Abstract

استهدفت الدراسة تعميق فهم الاستقرار المصرفي انطلاقاً من دراسة تاريخ الأزمات المالية والمصرفية ثم الانتقال لشرح دور المصارف المركزية في تحقيق الاستقرار المصرفي، واجراء مقارنة بين تجارب الدول المتطورة والنامية. تناولت الدراسة المخاطر المصرفية من مختلف جوانبها، أنواعها، وكيفية ادارتها وقياسها. تناولت الدراسة الاطار النظري لاختبارات الضغط وانواعها، وكيفية إجراءات الاختبارات على مستوى القطاع المصرفي، والمنهجيات المستخدمة. اقترحت الدراسة نموذج اختبار ضغط وفق نموذج الاقتصاد الكلي، واعتمدت المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام أسلوب الانحدار الخطي المتعدد Multiple Linear Regression من أجل قياس أثر كل هذه المتغيرات على مستوى الاقتصاد الكلي (كمتغيرات مستقلة) على الديون المتعثرة للمصارف السورية مجتمعة كمتغير تابع أما بخصوص أداة البحث فاستخدم الباحث برنامج التحليل الإحصائي 10 EViews و MS office 360 Excel، واعتمد الباحث مجموعة من خمس متغيرات اقتصادية كلية مستقلة لتصميم الصدمة الاقتصادية على الاقتصاد الوطني، وهي : (الرقم القياسي للأسعار) CPI، معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP، سعر الصرف، معدل البطالة Unemployment ، العرض النقدي m2 ومتغير تابع هو نسبة الديون المتعثرة إلى اجمالي الديون NPL لكل محفظة المصارف السورية مجتمعة، تم اعتماد سلسة بيانات للاقتصاد السوري بين عامي 2006 و 2021، وتم اعتماد بيانات المصارف للعام 2023 لدراسة تأثر بياناتها المالية توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج كان أهمها: أن المصارف المشمولة بالعينة تستطيع الصمود تحت ظروف صدمة مفاجئة للاقتصاد الوطني وفق نموذج اختبار القروض المتعثرة (الاعتيادي)، في حين لا تستطيع وفق السيناريو (الشديد) وفق مؤشرات الملاءة والسيولة أوصت الدراسة بضرورة تدعيم رأس المال للمصارف السورية العاملة، وضرورة تنويع مصادر السيولة لدى المصارف الخاصة من خلال السندات الحكومية لاسيما قصيرة الأجل منها والقابلة للتداول بما يؤمن مصدر سيولة جيد تحت ظروف الأزمات، إضافة لوضع إطار شامل للاستقرار المالي والمصرفي في سورية من قبل السلطات النقدية والاشرافية وغيرها من التوصيات التي أدرجت ضمن الدراسة.