تقنيات القياس الكمي للربحية في المصارف التقليدية الخاصة والعوامل المؤثرة فيها

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مجموعة من النماذج القياسية العامة الحركية وغير الحركية وما يرافقها من مشاكل والمقارنة فيما بينها وذلك من أجل صياغة نموذج قياسي يُعبر عن العوامل المؤثرة في الربحية المصرفية، وقد تم الاعتماد على بيانات ربعية خاصة بالمصارف الأردنية خلال الفترة الزمنية الممتدة من بداية عام 2005 إلى نهاية عام 2018 حيث تمت دراسة حالتين مختلفتين الحالة الأولى هي حالة القطاع المصرفي الأردني ككل ممثلاً بعينة مكونة من ستة مصارف العربي الأردن الأهلي، المال، القاهرة عمان الاستثماري)، أما الحالة الثانية فهي حالة مصرف العربي فقط كعينة مستقلة، وقد تم التعبير عن الربحية المصرفية في كلتا الحالتين بمتغيرين هما معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية، أما المتغيرات المستقلة المدروسة فكانت: معدل نمو الموجودات متانة رأس المال نوعية الائتمان الدخل من غير الفوائد والعمولات، التركز المصرفي، النمو الاقتصادي، معدل التضخم معدل الفائدة على الإقراض. وقد خلصت الدراسة إلى أنه لا يمكن التنبؤ بالنموذج القياسي المستخدم في الدراسة قبل الاطلاع على البيانات بشكل عام ودراسة استقرارها في حالة كنا ننوي بناء نموذج قياسي حركي على وجه الخصوص، كما يجب أن يتم اختيار الاختبار الأنسب للكشف عن المشكلات القياسية بناء على طبيعة البيانات المدروسة. أما فيما يخص التحليل الإحصائي القائم على النماذج الحركية فقد توصلت الدراسة إلى أنه: بالنسبة لحالة القطاع المصرفي الأردني ككل؛ فإنه في الأجل الطويل يوجد أثر للدخل من غير الفوائد والعمولات على معدل العائد على الموجودات كما كان هنالك أثر لمتانة رأس المال على معدل العائد على حقوق الملكية، بينما في الأجل القصير كان لمتانة رأس المال ونوعية الائتمان والدخل من غير الفوائد ومعدل التضخم أثر على كل من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية. بينما في حالة مصرف العربي فقد أظهرت النتائج في الأجل الطويل وجود أثر النوعية الائتمان ومعدل الفائدة على القروض والتركز المصرفي على معدل العائد على الموجودات كما كان هنالك أثر لمتانة رأس المال ونوعية الائتمان والتركز المصرفي على معدل العائد على حقوق الملكية، بينما في الأجل القصير فقد كان هناك أثر لمعدل نمو الموجودات ومتانة رأس المال والعائد من غير الفوائد والعمولات والنمو الاقتصادي ومعدل التضخم ومعدل VII الفائدة على القروض والتركزالمصرفي على كل من معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة القيام بالمراجعة المستمرة لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر في كل مصرف، والعمل على تنويع استثمارات المصارف الأردنية، وضرورة بذل الجهود اللازمة لاستغلال الموجودات استغلالاً أمثلاً وإيجاد جو من التنافسية المصرفية.