كفاءة الأساليب الإحصائية في التنبؤ بالتعثر المالي للمصارف الخاصة العاملة في سوريا

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتصنيف وتجميع البنوك العاملة في الجمهورية العربية السورية بناءً على مؤشرات مختلفة، باستخدام مجموعة من النماذج الإحصائية وتقنيات تعلم الآلة. ركزت الدراسة على تقديم رؤى استراتيجية تساعد في اتخاذ القرارات المالية وتحسين إدارة المخاطر لتحقيق هذه الأهداف، تم اتباع منهجية شاملة تضمنت استخدام دالة شرطية وخوارزمية K-Means Cluster لتصنيف البنوك، إضافة إلى نماذج تعلم الآلة مثل نموذج التحسين دقة التصنيف وتحديد المتغيرات المؤثرة. آلة الدعم المتجهة (SVM) التحسين د

في البداية، تم تصنيف البنوك كناجحة أو فاشلة بناء على شروط محددة المؤشرات الربحية وكفاية رأس المال. حيث اعتبرت البنوك التي تكون ربحيتها سالية 2013 Enna & Lace)، ونسبة كفاية رأس المال أقل من 12% كينوك فاشلة، بعد ذلك، ثم استخدام خوارزمية )Basel Committee on Banking Supervision, 2010( Means - التجميع البنوك إلى ثلاث مجموعات بناء على هذه المؤشرات المالية أظهرت نتائج K-Means أن هناك ثلاثة أنواع من البنوك بنوك ذات مؤشرات مالية معتدلة بلوك ذات مؤشرات مالية عالية مما يشير إلى نمو أعلى أو حجم أكبر، وبنوك ذات مؤشرات مالية أقل مما قد يشير إلى مخاطر مالية أعلى. فيما يخص استخدام نماذج تعلم الآلة، تم استخدام خوارزمية SVM تتصنيف البنوك وتحليل أداء النموذج، حدد النموذج المتغيرات الرئيسية مثل إجمالي الأصول ودائع العملاء والمطالبات وحقق دقة عالية في التصنيف، كما تم استخدام نماذج السلاسل الزمنية المقطعية للتحليل البيانات الربعية للبنوك باستخدام تقنيات التحليل العاملي والانحدار التدريجي، وقد أظهرت النتائج أن نموذج التأثيرات الثابتة يقدم أداء أفضل من نموذج التأثيرات العشوائية. بالإضافة إلى ذلك، تم بناء نموذج انحدار لوجستي لكل بنك على حدة بهدف تحديد العوامل المؤثرة على المتغير التابع، وأظهرت النتائج نباينا في أداء النماذج عبر البنوك المختلفة، فبعض النماذج أظهرت دقة وكفاءة عالية في التنبؤ بالفلل المالي، بينما أظهرت نماذج أخرى أداء أقل، كما تم استخدام التحليل التمييزي الخطي (LDA) والتحليل التمييزي التربيعي (QDA) التصنيف الملاحظات وتقييم أداء النموذج، حيث حقق LDA دقة إجمالية قدرها %79.93، بينما حقق QDA دقة إجمالية قدرها 74.19%. استنادا إلى هذه النتائج توصي الدراسة بضرورة تحليل العوامل المؤثرة على كل بنك بشكل منفصل لفهم العوامل الفريدة التي تؤثر على أدائه. كما توصي باستخدام نتائج تحليل التجميع لتطوير استراتيجيات مستهدفة النصين وتحديد أفضل الممارسات للبنوك متشابهة الأداء أو التي تنتمي المجموعة معينة، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية الاستراتيجيات تخفيف المخاطر للبنوك ذات المؤشرات المالية الأقل. كما تنصح الدراسة أيضا بتحسين النماذج باستمرار واستكشاف متغيرات إضافية وتقنيات النمذجة البديلة شبكات عصبونية، شبكات بايز الضمان المتانة والقدرة على التعميم وتصين هندسة الميزات لتحسين أداء النموذج. ختامًا، تؤكد هذه الدراسة على أهمية استخدام نماذج إحصائية متقدمة للتنبؤ بالأزمات المالية في البنوك، مما يساعد على اتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على الاستقرار المالي وتحسين الأداء البنكي في سورية، تعزز النتائج والتوصيات المقدمة الفهم الاستراتيجي وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي، مما يسهم في تحسين الأداء المالي للبنوك واتخاذ قرارات مستديرة

الكلمات المفتاحية التعثر المالي المصارف السورية التقليدية، نماذج إحصائية، خوارزميات التحليل العاملي معيار التقييم فشل المصارف متجه الدعم الآلي، خوارزمية أقرب جوار.