استخدام أساليب النمذجة ( VaR - GARCH ) للتنبؤ بتقلبات أسعار الأسهم ودورها في ترشيد قرار إدارة المخاطر في الأسواق المالية

dc.contributor.authorسام سعد محمد(إعداد)
dc.contributor.authorمحمد الحسين(إشراف)
dc.contributor.authorعدنان غانم(إشراف مشارك)
dc.date.accessioned2026-09-01T14:27:42Z
dc.date.issued2014
dc.descriptionأطروحة دكتوراه
dc.identifier.citationمحمد،سام.(2014).استخدام أساليب النمذجة ( VaR - GARCH ) للتنبؤ بتقلبات أسعار الأسهم ودورها في ترشيد قرار إدارة المخاطر في الأسواق المالية.أطروحة دكتورة.جامعة دمشق.دمشق.
dc.identifier.urihttps://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/16174
dc.language.isoar
dc.publisherجامعة دمشق
dc.subjectكلية الاقتصاد
dc.subjectقسم إدارة الأعمال
dc.titleاستخدام أساليب النمذجة ( VaR - GARCH ) للتنبؤ بتقلبات أسعار الأسهم ودورها في ترشيد قرار إدارة المخاطر في الأسواق المالية
dc.typeThesis

ملفات

الحزمة الرئيسية

يظهر الآن 1 - 1 من 1
جاري التحميل...
صورة مصغرة
الاسم:
للتنبؤ بتقلبات أسعار الأسهم و دورها في ترشيد قرار إدارة المخاطر في الأسواق المالية(Var-GARCH)استخدام أساليب النمذجة.pdf
الحجم:
6.45 MB
تنسيق:
Adobe Portable Document Format

حزمة الترخيص

يظهر الآن 1 - 1 من 1
جاري التحميل...
صورة مصغرة
الاسم:
license.txt
الحجم:
930 B
تنسيق:
Item-specific license agreed to upon submission
الوصف: