مقارنة بين الطرائف اللامعلمية في تقدير نماذج البقاء: دراسة تطبيقية على قطاع تأمين السيارات

Abstract

تعد بيانات البقاء نوعاً من البيانات الناتجة عن دراسات المتابعة المستخدمة في العديد من المجالات خاصة الطبية والهندسية والاجتماعية والاقتصادية بمختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التأمين، ويستخدم في معالجتها أسلوب تحليل البقاء الذي يعتمد في تقدير دوال البقاء الأساسية على طرائق معلمية وطرائق لامعلمية؛ نظراً لمرونة الطرائق اللامعلمية في التقدير وتعددها واستخدامها كونها أدوات نظرية وتطبيقية؛ فقد تختلف كفاءتها في تقدير دالة البقاء، وذلك وفقاً للأوزان المعطاة للبيانات الخاضعة للرتيب عن اليمين، كما هدفت إلى استخدام أسلوب تحليل البقاء في تقييم مخاطر تسجيل المطالبات لدى شركات التأمين لما له من أهمية في التنبؤ باحتمال تحقق الأهداف، وتحديد عوامل الخطر التي تؤثر فيها.

تكمن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على أسلوب تحليل البقاء وأدوات نظرية، واستخدامها في تقييم مخاطر تسجيل المطالبات لدى شركات التأمين السورية، وتحديد العوامل المرتبطة بذلك تطبيقياً، والذي بدوره يساعد في تحديد سعر المنتج التأميني المعروف بالقسط، ومن ثم ضمان قدرة الشركة بحجز الاحتياطيات الكافية عند تأمين تكعيلي من عقود التأمين على السيارات. شملت الدراسة المعلومات الاستراتيجية في الشركات الإسلامية السورية العاملة في التأمين من عام 2018 وحتى عام 2022، وقد توصلت إلى نتائج عدة أهمها في الجانب التطبيقي مقترح كابلان – ماير على مقترح نلسون – ألين في تقدير دالة البقاء عند معدل خطر ثابت للتجارب عند حجم عينات تجريبية 100، وتقارب الطريقتين في أدائهما عند أحجام عينات تجريبية تزيد عن 100 عينة.

توصلت الدراسة في جانبها التطبيقي إلى أن احتمال تسجيل أول مطالبة مرتفعة على العقد مع الشركة بلغ نحو %15 بعد مرور عام من تاريخ إبرامه، إضافة إلى ذلك يتبين بأن وسيط مدة البقاء حتى تسجيل أول مطالبة من قبل المؤمن له لدى الشركة بلغ 1624 يوماً من تاريخ إبرامه. كما أثبتت النتائج أن كلاً من طبيعة المؤشر (شخصي/ سنة صنع المركبة) شكل عوامل خطر تؤثر في احتمال تسجيل أول مطالبة لدى الشركة.

الكلمات المفتاحية: تحليل البقاء، كابلان – ماير، مقترح نلسون– ألين، الرتب، بريسلو-وكيلونيسون، نموذج المخاطر المتناسبة، التأمين على السيارات، أول مطالبة.