نموذج مقترح لقياس الإجهاد في القطاع المصرفي والتنبؤ به

Abstract

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على موضوع الإجهاد المصرفي والتطور التاريخي له والأسباب المفسرة الحدوثه نظراً لندرة الأدبيات العربية التي تناولت موضوع الإجهاد المصرفي، وتحليل أهم المتغيرات التي تصلح لبناء مؤشر الإجهاد المصرفي ومقارنته بالاقتصاد الأردني، واختبار العلاقة بين هشاشة النظام المصرفي والاقتصاد الكلي على مستوى الدولتين موضوع الدراسة.

تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وقد شملت عينة البحث المصارف الخاصة التقليدية، إضافة إلى نظيرتها في السوق الأردنية، وتمت عملية جمع البيانات بالاعتماد على التقارير المالية المنشورة للمصارف عينة الدراسة من الموقع الإلكتروني لسوق دمشق للأوراق المالية وسوق عمان للأوراق المالية )2020-2010( خلال الفترة واجه القطاع المصرفي السوري الخاص انخفاضاً كبيراً بمؤشر إجمالي الودائع وواجه مرحلة حرجة بمؤشر فجوة التمويل والقدرة على تحقيق الأرباح وضبط معدلات الديون المعدومة وارتفاع في معدلات التعثر خلال الفترة الزمنية 2010-2015 بسبب الظروف الاقتصادية المحيطة، ومن ثم ارتفعت معدلات الإيداع ومعدلات التوظيف وضبط معدلات التعثر بشكل تدريجي من عام 2016 حتى عام 2020 ولكن معدل تطور الأرباح ناتج عن فروق أسعار الصرف إضافة إلى عدم القدرة على ضبط معدلات الديون المعدومة ومعدلات المخاطر شهد مرحلة استقرار من ناحية تغير حقوق الملكية بينما شهد القطاع المصرفي الأردني مرحلة تطور متلاحق في مؤشر إجمالي الودائع ومعدلات التوظيف وانخفاض في حجم المخاطر ومعدلات التعثر وشهد تقلبات في معدلات الأرباح ومعدلات الديون المعدومة وشهد مرحلة استقرار من ناحية تغير حقوق الملكية.