اختبارات الضغط كأداة الإدارة المخاطر الانتمائية وأثرها في كفاية الاموال الخاصة : حالة عملية وطنية على القطاع المصرفي الخاص في سورية

Abstract

يعد استقرار النظام المصرفي أساس لاستقرار الاقتصاد ونموه، حيث تحاول هذه الدراسة تحديد مدى استقرار النظام المصرفي في ظل التغيرات المفاجئة المحتملة وغير متوقعة الحدوث وذلك من خلال افتراض تغير بعض المؤشرات الاقتصادية مثل أسعار العقارات ومعدلات التعثر بالاعتماد على اختبارات الضغط التي تعتبر أداة هامة الإدارة المخاطر المحتملة وغير المتوقعة وتحديد حجم رأس المال اللازم لامتصاص تلك الخسائر.

لهذه التغيرات انعكاسات على مدى كفاية الأموال الخاصة للمصارف العاملة في سورية لامتصاص الخسائر الناتجة عن الظروف الضاغطة غير المتوقعة، وعلى فعالية مخففات المخاطر الائتمانية المطبقة لدى المصارف العاملة في سورية. حيث تم اقتراح التوصيات الملائمة لتعزيز استقرار النظام المصرفي والثقة بهذا النظام الذي

يعتبر محوراً أساسياً في استقرار النظام الاقتصادي في سورية.

وقد اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم اختبار فروض البحث التي طبقت على عدد من المصارف العاملة في سورية بلغت سبعة مصارف، وذلك من خلال تصميم سيناريوهات متعددة ركزت على دراسة تأثير تدهور أسعار العقارات وزيادة معدلات التعثر على نسبة كفاية الأموال الخاصة للمصرف. ومن خلال تطبيق تلك السيناريوهات تبين أن انخفاض أسعار العقارات أو زيادة معدلات التعثر حتى نسبة أربعة بالمائة لن تؤدي إلى انخفاض نسبة كفاية الأموال الخاصة للمصارف المدروسة إلى مادون الحد الأدنى المطلوب من قبل السلطات الرقابية، إلا أن زيادة معدل التعثر بنسبة 8% سيؤدي إلى انخفاض نسبة كفاية الأموال الخاصة إلى مادون الحد الأدنى المطلوب من قبل السلطات الرقابية.