أثر استخدام السياسات الحديثة للتنويع في تخفيض المخاطر الائتمانية دراسة تطبيقية على المصارف الخاصة في سورية

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على سياسات التنويع الحديثة كمنهج وفلسفة حديثة العهد في الصناعة المصرفية، وتدرس أثر هذه السياسات في تخفيض المخاطر الائتمانية التي تعد من أبرز المخاطر التي تتعرض لها المصارف.

قامت الباحثة بتطبيق الدراسة على عينة من المصارف الخاصة في الجمهورية العربية السورية مكونة من سبعة مصارف خلال الفترة بين عامي ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ تضمن التحليل الإحصائي دراسة الارتباط والانحدار بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، كما تم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) استناداً إلى مجموعة المؤشرات التي تم الحصول عليها من القوائم المالية للمصارف.

بينت النتائج أن مصارف العينة المدروسة لم تقم باتباع سياسات التنويع الحديثة عموماً، واقتصر التنويع على بعض عملياتها المصرفية كتنويع مصادر الدخل، وكان تنويعاً خجولاً بالنسبة للمحفظة الائتمانية، في حين غاب التنويع الدولي لمحفظة الأصول واتجهت المصارف إلى التركز في محافظ أصولها، كما بينت النتائج عدم وجود أثر ذي دلالة إحصائية لهذه السياسات مجتمعة على المخاطر الائتمانية على عكس الاعتقاد الشائع بأن التنويع يترافق مع انخفاض في المخاطر، في حين تبين وجود أثر وعلاقة عكسية ذي دلالة إحصائية بين معامل HHlincome الذي يعبر عن تنويع مصادر الدخل والمخاطر الائتمانية، أي أنه كلما ارتفعت قيمة هذا المعامل والذي يعكس توجهاً أكبر نحو التركز كلما ترافق ذلك مع انخفاض في المخاطر الائتمانية، في حين لم يتضحوجود أي أثر ذي دلالة إحصائية لكل من HHIcredit و HHlimi على المخاطر الائتمانية وأن هاتين السياستين ليس لهما أي أثر في زيادة أو تخفيض المخاطر الائتمانية.

وفي الختام، قدمت الباحثة مجموعة من المقترحات والتوصيات والتي ترجو أن تلقى صدى وأن توضع موضع التطبيق، وتسهم في الارتقاء بالصناعة المصرفية في سورية.